個股期權章節(jié)練習(2020.05.18)

來源：考試資料網

1 保險策略的盈虧平衡點是（）

2 期權買方只能在期權到期日執(zhí)行的期權叫做（）

3 買入認購期權的最佳時期是（）。

4 認購-認沽期權平價公式是針對以下那兩類期權的（）。

5 在其他條件不變的情況下，當前利率水平上升，認購期權和認沽期權的權利金分別會（）

6 對于現(xiàn)價為12元的某一標的證券，其行權價格為10元、只有1天到期的認購期權權利金價格為2.15元，則該認購期權合約的Delta值大致為（）。

7 關于上交所的期權交易時間，以下敘述錯誤的是（）

8 假設股票價格為51元，以該股票為標的、行權價為50元、到期日為1個月的認購期權價格為2元，假設1個月到期的面值為100元貼現(xiàn)國債現(xiàn)價為99元，則按照平價公式，認沽期權的價格最接近（）元

9.問答題什么是期權的買方與賣方？他們分別有哪些權利和義務？

參考答案：在期權交易中，購買期權的一方稱作買方，出售期權的一方稱作賣方。買方是權利的持有方，通過向期權的賣方支付一定的費用（期權費...

10 2014年1月12日某股票價格是39元，其兩個月后到期、行權價格為40元的認購期權價格為2.5元。2014年3月期權到期時，股票價格是38.2元。則投資者1月建立的備兌開倉策略的到期收益是（）元。