【簡(jiǎn)答題】某不支付股利的美式股票看漲期權(quán)，其執(zhí)行價(jià)格為30美元，到期期限為4個(gè)月，期權(quán)價(jià)格為4.2美元。若股票現(xiàn)在的市場(chǎng)價(jià)格為28美元，按連續(xù)復(fù)利計(jì)算的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為6%，試確定相同標(biāo)的股票、執(zhí)行價(jià)格為30美元、到期期限為4個(gè)月的美式看跌期權(quán)的價(jià)格區(qū)間。