A.投資者往往按照l單位資產(chǎn)和Delta單位期權做反向頭寸來規(guī)避資產(chǎn)組合中的價格波動風險 B.如果能完全規(guī)避組合的價格波動風險，則稱該策略為Delta中性策略 C.投資者不必依據(jù)市場變化調(diào)整對沖頭寸 D.當標的資產(chǎn)價格大幅度波動時，Delta值也隨之變化
A.購買基礎資產(chǎn)所占用資金的利息成本 B.持有基礎資產(chǎn)所花費的儲存費用 C.購買期貨的成本 D.持有基礎資產(chǎn)所花費的保險費用
A.無套利市場上，如果兩種金融資產(chǎn)互為復制，則當前的價格必相同 B.無套利市場上，兩種金融資產(chǎn)未來的現(xiàn)金流完全相同，若兩項資產(chǎn)的價格存在差異，則存在套利機會 C.若存在套利機會，獲取無風險收益的方法有“高賣低買”或“低買高賣” D.若市場有效率，市場價格會由于套利行為做出調(diào)整，最終達到無套利價格
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