單項選擇題

Delta中性是指（）。

A.標的資產價格的微小變化幾乎不會引起期權價格的變化
B.組合的Delta值接近為0
C.標的資產價格的較大變化不會引起期權價格的變化
D.每買一手看跌期權，同時賣一手標的資產

你可能感興趣的試題

單項選擇題

假設某一投資者擁有1000股某股票，該股票價格為50元，假設其使用行權價格為49元的看漲期權構建一個delta中性的投資組合，該期權有3個月有效期，波動率為20%，市場無風險利率為5%，投資者需要（）看漲期權才能實現(xiàn)delta中性。（假設股息率為0%）

A.賣出647份
B.賣出1546份
C.買入647份
D.買入1546份

單項選擇題

假設當前滬深300指數(shù)為2100點，下個月到期、行權價為2100點的滬深300指數(shù)看跌期權的權利金為86.00點。如果指數(shù)上漲到2150點（假設其他因素保持不變），下面最可能發(fā)生的是（）。

A.看跌期權的Delta和Gamma都會變大
B.看跌期權的Delta和Gamma都會變小
C.Delta會變大，Gamma會變小
D.Delta會變小，Gamma會變大