單項(xiàng)選擇題

假設(shè)當(dāng)前滬深300指數(shù)為2100點(diǎn)，下個(gè)月到期、行權(quán)價(jià)為2100點(diǎn)的滬深300指數(shù)看跌期權(quán)的權(quán)利金為86.00點(diǎn)。如果指數(shù)上漲到2150點(diǎn)（假設(shè)其他因素保持不變），下面最可能發(fā)生的是（）。

A.看跌期權(quán)的Delta和Gamma都會(huì)變大
B.看跌期權(quán)的Delta和Gamma都會(huì)變小
C.Delta會(huì)變大，Gamma會(huì)變小
D.Delta會(huì)變小，Gamma會(huì)變大

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