期貨從業(yè)期貨投資分析章節(jié)練習(xí)(2020.02.22)

單項(xiàng)選擇題
假設(shè)當(dāng)前期貨價(jià)格高于現(xiàn)貨價(jià)格，并超出了無(wú)套利區(qū)間，那么外匯套利者可以進(jìn)行（），等到價(jià)差回到正常時(shí)獲利。
A.正向套利
B.反向套利
C.牛市套利
D.熊市套利
單項(xiàng)選擇題
雙貨幣債券是指以一種貨幣支付息票利息，以另一種不同的貨幣支付本金的債券。（）
A.對(duì)
B.錯(cuò)
單項(xiàng)選擇題
下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。
A.美元標(biāo)價(jià)法是以美元為標(biāo)準(zhǔn)折算其他各國(guó)貨幣的匯率表示方法
B.20世紀(jì)60年代以后，國(guó)際金融市場(chǎng)間大多采用美元標(biāo)價(jià)法
C.非美元貨幣之間的匯率可直接計(jì)算
D.美元標(biāo)價(jià)法是為了便于國(guó)際進(jìn)行外匯交易
單項(xiàng)選擇題
如果市場(chǎng)價(jià)格上漲到987美分／蒲式耳，則該套利策略的最大收益為（）美分／蒲式耳。
A.7
B.12
C.18
D.37
多項(xiàng)選擇題
點(diǎn)價(jià)模式有（）。
A.一次性點(diǎn)價(jià)
B.分批點(diǎn)價(jià)
C.即時(shí)點(diǎn)價(jià)
D.以其他約定價(jià)格作為所點(diǎn)價(jià)格
單項(xiàng)選擇題
某投資者持有5個(gè)單位Delta=0．8的看漲期權(quán)和8個(gè)單位Deha=一0．5的看跌期權(quán)，期權(quán)的標(biāo)的相同。若預(yù)期標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格下跌，該投資者持有組合是否面臨價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)？（）
A.不面臨
B.面臨
C.可能面臨也可能不面臨
D.以上全部都不對(duì)
單項(xiàng)選擇題
對(duì)于一個(gè)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格為2000點(diǎn)，行權(quán)價(jià)為2010點(diǎn)，90天后到期的看漲期權(quán)市場(chǎng)價(jià)格為6.53，在沒(méi)有套利機(jī)會(huì)的條件下，120天到期的看漲期權(quán)的價(jià)格最可能是（）。
A.2.45
B.5.34
C.6.53
D.8.92
問(wèn)答題
為什么商品價(jià)格會(huì)受到經(jīng)濟(jì)周期的影響？
答案：經(jīng)濟(jì)運(yùn)行周期是決定期貨價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)最重要的因素。一般來(lái)說(shuō)，在宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行良好的條件下，因?yàn)橥顿Y和消費(fèi)增加，需求增加，商品...
判斷題
在經(jīng)濟(jì)處于衰退時(shí)期，經(jīng)濟(jì)面臨通縮壓力，短期國(guó)債的收益率一般高于長(zhǎng)期國(guó)債的收益率。
答案：正確
判斷題
一般的日?qǐng)?bào)都是在收市不久后作出的，日評(píng)中的預(yù)測(cè)部分也考慮到了隔夜外盤(pán)的收盤(pán)情況。
答案：錯(cuò)誤

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期貨從業(yè)期貨投資分析章節(jié)練習(xí)(2020.02.22)

假設(shè)當(dāng)前期貨價(jià)格高于現(xiàn)貨價(jià)格，并超出了無(wú)套利區(qū)間，那么外匯套利者可以進(jìn)行（），等到價(jià)差回到正常時(shí)獲利。

雙貨幣債券是指以一種貨幣支付息票利息，以另一種不同的貨幣支付本金的債券。（）

下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。

如果市場(chǎng)價(jià)格上漲到987美分／蒲式耳，則該套利策略的最大收益為（）美分／蒲式耳。

點(diǎn)價(jià)模式有（）。

為什么商品價(jià)格會(huì)受到經(jīng)濟(jì)周期的影響？

在經(jīng)濟(jì)處于衰退時(shí)期，經(jīng)濟(jì)面臨通縮壓力，短期國(guó)債的收益率一般高于長(zhǎng)期國(guó)債的收益率。

一般的日?qǐng)?bào)都是在收市不久后作出的，日評(píng)中的預(yù)測(cè)部分也考慮到了隔夜外盤(pán)的收盤(pán)情況。

期貨從業(yè)期貨投資分析章節(jié)練習(xí)(2020.02.22)

假設(shè)當(dāng)前期貨價(jià)格高于現(xiàn)貨價(jià)格，并超出了無(wú)套利區(qū)間，那么外匯套利者可以進(jìn)行（），等到價(jià)差回到正常時(shí)獲利。

雙貨幣債券是指以一種貨幣支付息票利息，以另一種不同的貨幣支付本金的債券。（）

下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。

如果市場(chǎng)價(jià)格上漲到987美分／蒲式耳，則該套利策略的最大收益為（）美分／蒲式耳。

點(diǎn)價(jià)模式有（）。

為什么商品價(jià)格會(huì)受到經(jīng)濟(jì)周期的影響？

在經(jīng)濟(jì)處于衰退時(shí)期，經(jīng)濟(jì)面臨通縮壓力，短期國(guó)債的收益率一般高于長(zhǎng)期國(guó)債的收益率。

一般的日?qǐng)?bào)都是在收市不久后作出的，日評(píng)中的預(yù)測(cè)部分也考慮到了隔夜外盤(pán)的收盤(pán)情況。

假設(shè)當(dāng)前期貨價(jià)格高于現(xiàn)貨價(jià)格，并超出了無(wú)套利區(qū)間，那么外匯套利者可以進(jìn)行（），等到價(jià)差回到正常時(shí)獲利。

雙貨幣債券是指以一種貨幣支付息票利息，以另一種不同的貨幣支付本金的債券。（）

下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。

如果市場(chǎng)價(jià)格上漲到987美分／蒲式耳，則該套利策略的最大收益為（）美分／蒲式耳。

點(diǎn)價(jià)模式有（）。

在經(jīng)濟(jì)處于衰退時(shí)期，經(jīng)濟(jì)面臨通縮壓力，短期國(guó)債的收益率一般高于長(zhǎng)期國(guó)債的收益率。

一般的日?qǐng)?bào)都是在收市不久后作出的，日評(píng)中的預(yù)測(cè)部分也考慮到了隔夜外盤(pán)的收盤(pán)情況。