期貨從業(yè)期貨投資分析章節(jié)練習(2020.02.22)

單項選擇題
假設(shè)當前期貨價格高于現(xiàn)貨價格，并超出了無套利區(qū)間，那么外匯套利者可以進行（），等到價差回到正常時獲利。
A.正向套利
B.反向套利
C.牛市套利
D.熊市套利
單項選擇題
雙貨幣債券是指以一種貨幣支付息票利息，以另一種不同的貨幣支付本金的債券。（）
A.對
B.錯
單項選擇題
下列說法錯誤的是（）。
A.美元標價法是以美元為標準折算其他各國貨幣的匯率表示方法
B.20世紀60年代以后，國際金融市場間大多采用美元標價法
C.非美元貨幣之間的匯率可直接計算
D.美元標價法是為了便于國際進行外匯交易
單項選擇題
如果市場價格上漲到987美分／蒲式耳，則該套利策略的最大收益為（）美分／蒲式耳。
A.7
B.12
C.18
D.37
多項選擇題
點價模式有（）。
A.一次性點價
B.分批點價
C.即時點價
D.以其他約定價格作為所點價格
單項選擇題
某投資者持有5個單位Delta=0．8的看漲期權(quán)和8個單位Deha=一0．5的看跌期權(quán)，期權(quán)的標的相同。若預期標的資產(chǎn)價格下跌，該投資者持有組合是否面臨價格波動風險？（）
A.不面臨
B.面臨
C.可能面臨也可能不面臨
D.以上全部都不對
單項選擇題
對于一個標的資產(chǎn)價格為2000點，行權(quán)價為2010點，90天后到期的看漲期權(quán)市場價格為6.53，在沒有套利機會的條件下，120天到期的看漲期權(quán)的價格最可能是（）。
A.2.45
B.5.34
C.6.53
D.8.92
問答題
為什么商品價格會受到經(jīng)濟周期的影響？
答案：經(jīng)濟運行周期是決定期貨價格變動趨勢最重要的因素。一般來說，在宏觀經(jīng)濟運行良好的條件下，因為投資和消費增加，需求增加，商品...
判斷題
在經(jīng)濟處于衰退時期，經(jīng)濟面臨通縮壓力，短期國債的收益率一般高于長期國債的收益率。
答案：正確
判斷題
一般的日報都是在收市不久后作出的，日評中的預測部分也考慮到了隔夜外盤的收盤情況。
答案：錯誤

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期貨從業(yè)期貨投資分析章節(jié)練習(2020.02.22)

假設(shè)當前期貨價格高于現(xiàn)貨價格，并超出了無套利區(qū)間，那么外匯套利者可以進行（），等到價差回到正常時獲利。

雙貨幣債券是指以一種貨幣支付息票利息，以另一種不同的貨幣支付本金的債券。（）

下列說法錯誤的是（）。

如果市場價格上漲到987美分／蒲式耳，則該套利策略的最大收益為（）美分／蒲式耳。

點價模式有（）。

某投資者持有5個單位Delta=0．8的看漲期權(quán)和8個單位Deha=一0．5的看跌期權(quán)，期權(quán)的標的相同。若預期標的資產(chǎn)價格下跌，該投資者持有組合是否面臨價格波動風險？（）

對于一個標的資產(chǎn)價格為2000點，行權(quán)價為2010點，90天后到期的看漲期權(quán)市場價格為6.53，在沒有套利機會的條件下，120天到期的看漲期權(quán)的價格最可能是（）。

為什么商品價格會受到經(jīng)濟周期的影響？

在經(jīng)濟處于衰退時期，經(jīng)濟面臨通縮壓力，短期國債的收益率一般高于長期國債的收益率。

一般的日報都是在收市不久后作出的，日評中的預測部分也考慮到了隔夜外盤的收盤情況。

期貨從業(yè)期貨投資分析章節(jié)練習(2020.02.22)

假設(shè)當前期貨價格高于現(xiàn)貨價格，并超出了無套利區(qū)間，那么外匯套利者可以進行（），等到價差回到正常時獲利。

雙貨幣債券是指以一種貨幣支付息票利息，以另一種不同的貨幣支付本金的債券。（）

下列說法錯誤的是（）。

如果市場價格上漲到987美分／蒲式耳，則該套利策略的最大收益為（）美分／蒲式耳。

點價模式有（）。

某投資者持有5個單位Delta=0．8的看漲期權(quán)和8個單位Deha=一0．5的看跌期權(quán)，期權(quán)的標的相同。若預期標的資產(chǎn)價格下跌，該投資者持有組合是否面臨價格波動風險？（）

對于一個標的資產(chǎn)價格為2000點，行權(quán)價為2010點，90天后到期的看漲期權(quán)市場價格為6.53，在沒有套利機會的條件下，120天到期的看漲期權(quán)的價格最可能是（）。

為什么商品價格會受到經(jīng)濟周期的影響？

在經(jīng)濟處于衰退時期，經(jīng)濟面臨通縮壓力，短期國債的收益率一般高于長期國債的收益率。

一般的日報都是在收市不久后作出的，日評中的預測部分也考慮到了隔夜外盤的收盤情況。

假設(shè)當前期貨價格高于現(xiàn)貨價格，并超出了無套利區(qū)間，那么外匯套利者可以進行（），等到價差回到正常時獲利。

雙貨幣債券是指以一種貨幣支付息票利息，以另一種不同的貨幣支付本金的債券。（）

如果市場價格上漲到987美分／蒲式耳，則該套利策略的最大收益為（）美分／蒲式耳。

點價模式有（）。

某投資者持有5個單位Delta=0．8的看漲期權(quán)和8個單位Deha=一0．5的看跌期權(quán)，期權(quán)的標的相同。若預期標的資產(chǎn)價格下跌，該投資者持有組合是否面臨價格波動風險？（）

對于一個標的資產(chǎn)價格為2000點，行權(quán)價為2010點，90天后到期的看漲期權(quán)市場價格為6.53，在沒有套利機會的條件下，120天到期的看漲期權(quán)的價格最可能是（）。

在經(jīng)濟處于衰退時期，經(jīng)濟面臨通縮壓力，短期國債的收益率一般高于長期國債的收益率。

一般的日報都是在收市不久后作出的，日評中的預測部分也考慮到了隔夜外盤的收盤情況。