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問答題

【簡答題】高貝塔值股票的看跌期權(quán)的價值是否大于低貝塔值股票的看跌期權(quán)？假定股票有相同的企業(yè)特有風(fēng)險。

答案：假定企業(yè)特有風(fēng)險保持穩(wěn)定，較高的β表明較高的整體股票波動性。因此，看跌期權(quán)價會隨β的上升而上升。

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【簡答題】你認為看漲期權(quán)的執(zhí)行價上升1美元，期權(quán)的價值下降幅度是大于還是小于1美元？

答案：

要小?？礉q期權(quán)價格的變化為1美元，只要：
I.有100%的可能性該看漲期權(quán)會被執(zhí)行；
Ii.利率為零。

【計算題】看漲期權(quán)X=50美元，標(biāo)的股票的現(xiàn)價S=55美元，看漲期權(quán)售價10美元。根據(jù)波動性的估計值為σ=0.30，求出N（d₁）=0.6，N（d₂）=0.5，無風(fēng)險利率為零。期權(quán)價格的隱含波動性是高于還是低于0.30？為什么？

答案：