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問答題

【計算題】假設(shè)一種不支付紅利股票目前的市價為10元，3個月后該股票價格為11元，或為9元。假設(shè)現(xiàn)在的無風(fēng)險連續(xù)復(fù)利年利率為10%，如何為一份3個月期協(xié)議價格為10.5元的該股票歐式看漲期權(quán)定價？

答案：

x份標(biāo)的股票多頭和1份該股票歐式看漲期權(quán)空頭的組合在到期日時是無風(fēng)險的，相當(dāng)于份無風(fēng)險資產(chǎn)，即滿足

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【計算題】已知某種股票的預(yù)期收益率為E（r_i）=8%，無風(fēng)險利率r_f=4%，有風(fēng)險資產(chǎn)市場組合的預(yù)期收益率E（r_M）=10%。寫出資本資產(chǎn)定價模型，并計算該種股票的β值。

答案：

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答案：套利與投機在贏利方式上的區(qū)別；在交易方式上的區(qū)別。
套期保值與投機在交易對象上的區(qū)別；在交易目的上的區(qū)別；在交...