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問答題
【簡答題】
下圖是證券組合分散風(fēng)險的圖形。請從圖形上面分析，組合投資是如何降低風(fēng)險的。
答案：
（1）最初增加的少數(shù)股票（2～6）對組合風(fēng)險的降低具有非常顯著的效果；當(dāng)組合內(nèi)的股票數(shù)量增至10～15只時，組合降低風(fēng)險...
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問答題
【計算題】
下表是上證指數(shù)和法國巴黎CAC指數(shù)從2001年以來的收益率，請據(jù)此計算上證指數(shù)和法國巴黎CAC指數(shù)收益率之間的相關(guān)系數(shù)。
答案：
①計算上證指數(shù)收益率均值和標(biāo)準(zhǔn)差分別為14.19%、52.62%，巴黎CAC指數(shù)收益率均值和標(biāo)準(zhǔn)差分別為0.71%、20...
問答題
【計算題】
上海市場、法國市場和德國市場有關(guān)數(shù)據(jù)如下表所示，請計算：①將資金等分投資在上海市場和深圳市場的投資組合的預(yù)期收益率和投資風(fēng)險；
②將資金三等分投資在上海市場、德國市場和法國市場所構(gòu)建的組合的預(yù)期收益率和投資風(fēng)險；
③對上述兩個投資組合的優(yōu)劣進行評價。
答案：
①組合的預(yù)期收益率為24.49%，標(biāo)準(zhǔn)差約為61.68%；
②約為13.06%，標(biāo)準(zhǔn)差約為21.84%；
②約為13.06%，標(biāo)準(zhǔn)差約為21.84%；
