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利用預期利率的上升,一個投資者很可能()。
A.出售美國中長期國債期貨合約
B.在小麥期貨中做多頭
C.買入標準普爾指數(shù)期貨和約
D.在美國中長期國債中做多頭
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根據(jù)逐日結(jié)算制,期貨合約潛在的損失只限于每日價格的最大波動幅度。
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判斷題
由于在CBOT交易的債券期貨合約的面值為10萬美元,因此,為了對價值1000萬美元的債券資產(chǎn)完全保值,必須持有100份合約。
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