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問答題
【計(jì)算題】請證明布萊克-舒爾斯看漲期權(quán)和看跌期權(quán)定價(jià)公式符合看漲期權(quán)和看跌期權(quán)平價(jià)公式？
答案：
根據(jù)布萊克-舒爾斯看跌期權(quán)定價(jià)公式有：
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問答題
【計(jì)算題】假設(shè)股票價(jià)格可以用幾何布朗運(yùn)動(dòng)來描述，證明：利用伊藤引理證明股票價(jià)格服從對數(shù)正態(tài)分布。
答案：
設(shè)股票價(jià)格為S。因?yàn)槠淇梢杂脦缀尾祭蔬\(yùn)動(dòng)描述，則
