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問答題
【論述題】試通過對(duì)債券價(jià)格變動(dòng)用泰勒級(jí)數(shù)展開來說明久期和凸性表達(dá)的利率風(fēng)險(xiǎn)。
答案：
如果將債券的價(jià)格變動(dòng)用泰勒級(jí)數(shù)展開，可以得到債券價(jià)格變動(dòng)的百分比，見下面公式：
在公式中，右邊第一項(xiàng)顯示了修正...
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問答題
【論述題】試述利率預(yù)測互換。
答案：
利率預(yù)測互換是指債券投資者根據(jù)對(duì)市場利率變動(dòng)的判斷，來調(diào)整手中所持有債券的久期，以獲得更高的收益或避免更大的損失。前面已...
問答題
【論述題】試述免疫組合策略。
答案：
實(shí)際上，市場利率變動(dòng)對(duì)債券投資收益有兩個(gè)方面的影響：一是影響債券的市場價(jià)格；二是影響債券利息的再投資收益。兩方面的影響是...
