單項(xiàng)選擇題

某投資者是看漲期權(quán)的賣(mài)方，如果要對(duì)沖了結(jié)其期權(quán)頭寸，可以選擇（）。

A.賣(mài)出相同期限，相同合約月份和相同執(zhí)行價(jià)格的看跌期權(quán)
B.買(mǎi)入相同期限，相同合約月份和相同執(zhí)行價(jià)格的看漲期權(quán)
C.買(mǎi)入相同期限，相同合約月份和相同執(zhí)行價(jià)格的看跌期權(quán)
D.賣(mài)出相同期限，相同合約月份和相同執(zhí)行價(jià)格的看漲期權(quán)

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單項(xiàng)選擇題

某機(jī)構(gòu)持有價(jià)值為1億元的中國(guó)金融期貨交易所5年期國(guó)債期貨可交割國(guó)債，該國(guó)債的基點(diǎn)價(jià)值為0．06045元，5年期國(guó)債期貨（合約規(guī)模100萬(wàn)元）對(duì)應(yīng)的最便宜可交割國(guó)債的基點(diǎn)價(jià)值為0．06532元，轉(zhuǎn)換因子為1．0373。根據(jù)基點(diǎn)價(jià)值法，該機(jī)構(gòu)為對(duì)沖利率風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)選用的交易策略是（）。

A.做多國(guó)債期貨合約89手
B.做多國(guó)債期貨合約96手
C.做空國(guó)債期貨合約96手
D.做空國(guó)債期貨合約89手

單項(xiàng)選擇題

下達(dá)套利限價(jià)指令時(shí)，不需要注明兩合約的（）。

A.標(biāo)的資產(chǎn)交割品級(jí)
B.標(biāo)的資產(chǎn)種類(lèi)
C.價(jià)差大小
D.買(mǎi)賣(mài)方向

某投資者是看漲期權(quán)的賣(mài)方，如果要對(duì)沖了結(jié)其期權(quán)頭寸，可以選擇（）。

你可能感興趣的試題

下達(dá)套利限價(jià)指令時(shí)，不需要注明兩合約的（）。

某投資者是看漲期權(quán)的賣(mài)方，如果要對(duì)沖了結(jié)其期權(quán)頭寸，可以選擇（）。

下達(dá)套利限價(jià)指令時(shí)，不需要注明兩合約的（）。