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問答題
【簡(jiǎn)答題】最小方差的資產(chǎn)組合是不是最佳資產(chǎn)組合，為什么？如果不是，兩者又有何種關(guān)系？
答案：
最小方差的資產(chǎn)組合不是最佳的資產(chǎn)組合。因?yàn)樽罴训馁Y產(chǎn)組合是有效邊界和無(wú)差異曲線的切點(diǎn)最佳的資產(chǎn)組合，其標(biāo)準(zhǔn)差不一定是最小...
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問答題
【簡(jiǎn)答題】如何區(qū)分風(fēng)險(xiǎn)厭惡、風(fēng)險(xiǎn)偏好與風(fēng)險(xiǎn)中性投資者，他們的無(wú)差異曲線各有何特點(diǎn)？什么決定了投資者的效用？
答案：
不同投資者在風(fēng)險(xiǎn)增大的時(shí)候，對(duì)收益的要求不同，風(fēng)險(xiǎn)厭惡者在風(fēng)險(xiǎn)增加的時(shí)候需要提高收益率來(lái)補(bǔ)償，其無(wú)差異曲線向右上傾斜。風(fēng)...
問答題
【簡(jiǎn)答題】有效集的形狀是由什么決定的，為什么不會(huì)是其他形狀？
答案：
有效邊界的形狀如上圖所示，其形狀上凸。如果有效邊界不是上凸的，那么有效邊界上就存在兩點(diǎn)，其組合能夠產(chǎn)生更優(yōu)的組合，這個(gè)組...
