單項選擇題

根據(jù)CAPM模型，下列哪個說法不正確（）。

A.如果無風(fēng)險利率降低，單個證券的收益率將成正比降低
B.單個證券的期望收益的增加與貝塔成正比
C.當(dāng)一個證券的價格為公平市價時，阿爾法為零
D.均衡時，所有證券都在證券市場線上
E.以上各項均正確

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單項選擇題

根據(jù)CAPM模型，某個證券的收益應(yīng)等于（）。

A.A
B.B
C.C
D.D
E.E

單項選擇題

如果兩只證券正相關(guān)，但不是完全正相關(guān)，那么它們組成的資產(chǎn)組合（）。

A.的標(biāo)準(zhǔn)差要大于單個證券標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)值
B.的標(biāo)準(zhǔn)差要小于單個證券標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)值
C.的標(biāo)準(zhǔn)差要等于單個證券標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)值
D.的標(biāo)準(zhǔn)差等于兩只證券的協(xié)方差
E.以上各項均不準(zhǔn)確

根據(jù)CAPM模型，下列哪個說法不正確（）。

你可能感興趣的試題

根據(jù)CAPM模型，某個證券的收益應(yīng)等于（）。

如果兩只證券正相關(guān)，但不是完全正相關(guān)，那么它們組成的資產(chǎn)組合（）。

根據(jù)CAPM模型，下列哪個說法不正確（）。

根據(jù)CAPM模型，某個證券的收益應(yīng)等于（）。

如果兩只證券正相關(guān)，但不是完全正相關(guān)，那么它們組成的資產(chǎn)組合（）。