多項(xiàng)選擇題

下列關(guān)于Delta對沖策略的說法正確的有（）。

A.投資者往往按照1單位資產(chǎn)和Delta單位期權(quán)做反向頭寸來規(guī)避資產(chǎn)組合中價(jià)格波動風(fēng)險(xiǎn)
B.如果能完全規(guī)避組合的價(jià)格波動風(fēng)險(xiǎn)，則稱該策略為Delta中性策略
C.投資者不必依據(jù)市場變化調(diào)整對沖頭寸
D.當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格大幅度波動時(shí)，Delta值也隨之變化

你可能感興趣的試題

多項(xiàng)選擇題

遠(yuǎn)期或期貨定價(jià)的理論主要包括（）。

A.無套利定價(jià)理論
B.二叉樹定價(jià)理論
C.持有成本理論
D.B-S-M定價(jià)理論

單項(xiàng)選擇題

某看漲期權(quán)，期權(quán)價(jià)格為0．08元，6個(gè)月后到期，其Theta=-0．2。在其他條件不變的情況下，1個(gè)月后，該期權(quán)理論價(jià)格將變化（）元。

A.6.3
B.0.063
C.0.63
D.0.006

下列關(guān)于Delta對沖策略的說法正確的有（）。

你可能感興趣的試題

遠(yuǎn)期或期貨定價(jià)的理論主要包括（）。

某看漲期權(quán)，期權(quán)價(jià)格為0．08元，6個(gè)月后到期，其Theta=-0．2。在其他條件不變的情況下，1個(gè)月后，該期權(quán)理論價(jià)格將變化（）元。

下列關(guān)于Delta對沖策略的說法正確的有（）。

遠(yuǎn)期或期貨定價(jià)的理論主要包括（）。

某看漲期權(quán)，期權(quán)價(jià)格為0．08元，6個(gè)月后到期，其Theta=-0．2。在其他條件不變的情況下，1個(gè)月后，該期權(quán)理論價(jià)格將變化（）元。