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單項選擇題

風(fēng)險免疫管理策略的核心思想是通過資產(chǎn)久期和負(fù)債久期的匹配，實現(xiàn)（）的相互抵消，進(jìn)而鎖定整體收益率。

A.利率風(fēng)險和負(fù)債風(fēng)險
B.利率風(fēng)險和再投資風(fēng)險
C.利率風(fēng)險和流動性風(fēng)險
D.利率風(fēng)險和結(jié)構(gòu)風(fēng)險

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單項選擇題

（）可用于衡量資產(chǎn)負(fù)債價值對于利率水平變化的敏感度的一項指標(biāo)，可表示為利率變動1%時，導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債凈值變動的百分比。

A.遠(yuǎn)期
B.久期
C.收益率曲線
D.負(fù)債

單項選擇題

關(guān)于缺口管理，說法不正確的是（）。

A.缺口管理又稱為利率敏感性缺口管理法
B.根據(jù)對未來利率變動趨勢和收益率曲線形狀的預(yù)期，改變資產(chǎn)和負(fù)債的缺口
C.當(dāng)預(yù)期利率上升，增加缺口
D.缺口是指浮動利率資產(chǎn)和負(fù)債之間的比率

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