A.19%B.13%C.15%D.11%
A.當(dāng)多項(xiàng)資產(chǎn)期望值不等時(shí),只能用標(biāo)準(zhǔn)差比較風(fēng)險(xiǎn)大小B.某投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差為投資的各項(xiàng)資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均數(shù)C.某投資組合的β系數(shù)為投資的各項(xiàng)資產(chǎn)β系數(shù)的加權(quán)平均數(shù)D.如果兩項(xiàng)證券資產(chǎn)的收益率具有完全負(fù)相關(guān)關(guān)系,則該證券投資組合能夠分散系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
A.6.01B.5.99C.5.01D.5.11