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在套期保值中,若保值工具與保值對象的價格負相關(guān),則一般可利用相反的頭寸進行套期保值。
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如果套利組合含有衍生產(chǎn)品,則組合中通常包含對應(yīng)的基礎(chǔ)資產(chǎn)。
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與n個未來狀態(tài)相對應(yīng),若市場存在n個收益線性無關(guān)的資產(chǎn),則市場具有完全性。
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