多項選擇題

在計算由兩項資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合收益率時，不需要考慮的因素有（）。

A.單項資產(chǎn)在資產(chǎn)組合中所占價值比重
B.單項資產(chǎn)的預(yù)期收益率
C.單項資產(chǎn)的方差
D.兩種資產(chǎn)的協(xié)方差
E.單項資產(chǎn)的標準離差率

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多項選擇題

影響某項資產(chǎn)β系數(shù)的因素包括（）。

A.該項資產(chǎn)收益率和市場組合收益率的相關(guān)系數(shù)
B.該項資產(chǎn)的比重
C.該項資產(chǎn)收益率的標準差
D.市場組合收益率的標準差
E.協(xié)方差

多項選擇題

列關(guān)于證券市場線表述正確的有（）。

A.證券市場線一個重要的暗示就是"只有系統(tǒng)風(fēng)險才有資格要求補償"
B.證券市場線的截距是無風(fēng)險收益率，斜率是貝塔系數(shù)
C.證券市場線的斜率越大，資產(chǎn)的必要收益率受其系統(tǒng)風(fēng)險的影響越大
D.證券市場線對任何公司、任何資產(chǎn)都是適用的
E.證券市場線上每個點的橫、縱坐標值分別代表一項資產(chǎn)的系統(tǒng)風(fēng)險系數(shù)和必要收益率

在計算由兩項資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合收益率時，不需要考慮的因素有（）。

你可能感興趣的試題

影響某項資產(chǎn)β系數(shù)的因素包括（）。

列關(guān)于證券市場線表述正確的有（）。

在計算由兩項資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合收益率時，不需要考慮的因素有（）。

影響某項資產(chǎn)β系數(shù)的因素包括（）。