期貨合約中,設(shè)t為現(xiàn)在時刻,T為期貨合約的到期日,F(xiàn)t為期貨的當前價格,S.為現(xiàn)貨的當前價格,則現(xiàn)貨的持有成本和時間價值為()。
A.A B.B C.C D.D
A.股票 B.外匯 C.利率 D.以上都是
A.股票價格與認沽權(quán)證價值反方向變化 B.到期期限與認沽權(quán)證價值同方向變化 C.股價的波動率與認沽權(quán)證的價值反方向變化 D.無風險利率與認沽權(quán)證價值反方向變化