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判斷題

貸款未來收益（損失）的概率分布符合正態(tài)分布假設，可直接利用均值——方差模型度量其信用風險。（）

答案：錯誤

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VAR是指資產(chǎn)未來收益的標準差。（）

答案：錯誤

資產(chǎn)組合的風險是單項資產(chǎn)風險的加權(quán)平均。（）

答案：錯誤

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