問答題

【計算題】

債券甲和債券乙的基本情況如下表所示。問:
①假設市場利率由8%上升20個基點,兩只債券的價格變動幅度是多少?請用直接計算法和久期近似計算法兩種方法計算,并比較結(jié)果。
②如果市場利率由8%上升100個基點,再次計算結(jié)果。

答案: ①債券甲和債券乙久期分別為8.57年和7.24年。以債券價格計算的跌幅約為:1.57%和1.33%,用久期計算的跌幅約為...
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