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金融風險管理問答題每日一練(2020.03.12)

來源：考試資料網(wǎng)

1.問答題簡述貸款損失率模型的運用。

參考答案：貸款損失率模型是對MPT的一種局部運用。該模型是將金融機構中某一部門的貸款季度損失率對整個金融機構貸款組合總得季度損失率...

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2.問答題假設國內(nèi)1年預期通貨膨脹是8%，1年期名義利率是10%，真實利率是多少？

參考答案：2%

3.問答題簡述利率敏感性比率的公式、匹配關系

參考答案：1）公式
利率敏感性比率＝利率敏感性資產(chǎn)/利率敏感性負債
2）匹配關系
⑴利率敏感性缺口為...

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4.問答題 假設某銀行的資產(chǎn)負債表如下：

試計算該銀行的到期日缺口，并判斷該銀行是暴露于利率的上升還是利率的下降，并解釋原因。

參考答案：該金融機構的到期日缺口為：

所以，該銀行的到期日缺口=MA-ML=19.69-0.53=19.16...

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5.問答題如果某金融機構的D_A＜kD_L，會對資產(chǎn)進行證券化嗎，為什么？

參考答案：不會。因為資產(chǎn)證券化最主要的目的是降低資產(chǎn)方的久期來縮小與負債方的久期缺口。如果D_K＜kD

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